Сравнение ZPRX.DE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Invesco QQQ (QQQ).
ZPRX.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или QQQ.
Основные характеристики
| ZPRX.DE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 15.17% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.38% | 21.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.92 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 17.47% |
| Макс. просадка | -43.93% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и QQQ
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и QQQ
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRX.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и QQQ
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и QQQ
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и QQQ
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.