Сравнение ZPRX.DE с AVWS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).
ZPRX.DE и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVWS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -1.45% | 26.81% | -3.00% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 9.76% | 7.87% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 9.76%.
ZPRX.DE
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 7.65%
AVWS.DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVWS.DE
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
AVWS.DE
Сравнение ZPRX.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.71 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.79 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 11.79 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и AVWS.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVWS.DE
Ни ZPRX.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVWS.DE
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVWS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -25.21% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -15.43% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -2.07% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -5.67% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.13% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVWS.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.94% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 19.19% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.78% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.78% | -0.69% |