Сравнение ZPRX.DE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ZPRX.DE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или AVDV.
Основные характеристики
| ZPRX.DE | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.79% | 11.41% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 25.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 9.84 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 14.46% |
| Макс. просадка | -43.93% | -43.01% |
| Текущая просадка | -5.80% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и AVDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVDV
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 11.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRX.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.03% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVDV
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.