PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZPRX.DE с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRX.DE с AVDV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

ZPRX.DE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или AVDV.

Корреляция

Корреляция между ZPRX.DE и AVDV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZPRX.DE:

0.54

AVDV:

0.85

Коэф-т Сортино

ZPRX.DE:

0.79

AVDV:

1.34

Коэф-т Омега

ZPRX.DE:

1.11

AVDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

ZPRX.DE:

0.57

AVDV:

1.18

Коэф-т Мартина

ZPRX.DE:

2.00

AVDV:

4.15

Индекс Язвы

ZPRX.DE:

4.53%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

ZPRX.DE:

17.52%

AVDV:

18.52%

Макс. просадка

ZPRX.DE:

-43.93%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

ZPRX.DE:

-0.61%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.66%.

ZPRX.DE

С начала года

12.12%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

11.60%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

5.71%

AVDV

С начала года

13.66%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

12.47%

1 год

15.74%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVDV

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZPRX.DE и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ZPRX.DE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZPRX.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVDV

ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

TTM202420232022202120202019
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.79%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и AVDV

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVDV

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...