Сравнение ZPRX.DE с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
ZPRX.DE и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -1.45% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 13.13% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 10.07% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 9.10% |
Разные валюты инструментов
ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 10.07%.
ZPRX.DE
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 7.65%
AVDV
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
AVDV
Сравнение ZPRX.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.34 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.94 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.30 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 14.17 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.34 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -43.01% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.19% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.08% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -7.48% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.88% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.17% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVDV
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 6.33%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.77% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.01% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 17.62% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.58% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.94% | +0.15% |