Сравнение ZPRX.DE с AVDV
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZPRX.DE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 7.77%/yr vs 14.79%/yr for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.43%.
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
AVDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.81% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 13.13% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 17.97% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 9.10% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and AVDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between ZPRX.DE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
AVDV
Сравнение ZPRX.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.63 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 16.14 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.07 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.01 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -41.37% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.41% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -14.76% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -15.18% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.15% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.79% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.56% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVDV
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.88% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.26% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 13.50% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.71% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.87% | +0.27% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and AVDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор