Сравнение ZPRX.DE с AVDV
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZPRX.DE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 8.15%/yr vs 14.71%/yr for AVDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.28%.
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.71%
AVDV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 6.94% | 26.81% | 4.29% | 15.26% | -13.51% | 27.59% | -3.52% | 13.46% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.28% | 31.65% | 15.84% | 13.35% | -5.98% | 24.46% | -3.65% | 8.84% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and AVDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between ZPRX.DE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
AVDV
Сравнение ZPRX.DE c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRX.DE | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.78 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 16.48 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVDV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AVDV в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -41.37% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.41% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -14.76% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -15.18% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.77% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.61% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVDV
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 3.13%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.99% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 12.12% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 14.20% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.81% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.88% | -0.11% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVDV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and AVDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор