Сравнение ZPRX.DE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
ZPRX.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или AVUV.
Основные характеристики
| ZPRX.DE | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.79% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 8.87 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 21.73% |
| Макс. просадка | -43.93% | -49.42% |
| Текущая просадка | -5.80% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и AVUV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVUV
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVUV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRX.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVUV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVUV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVUV
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 3.70%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.