Сравнение ZPRX.DE с AVUV
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZPRX.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 7.77%/yr vs 12.01%/yr for AVUV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
AVUV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.81% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 13.13% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.64% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and AVUV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
AVUV
Сравнение ZPRX.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 5.92 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 18.30 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVUV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -48.56% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.27% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -31.93% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -31.93% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.81% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.03% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVUV
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.52% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.28% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 17.47% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 22.36% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 28.17% | -10.03% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVUV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVUV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and AVUV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.
ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор