Сравнение ZPRX.DE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ZPRX.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -1.78% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 13.13% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 11.52% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.64% |
Разные валюты инструментов
ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.
ZPRX.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.62%
AVUV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVUV
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
AVUV
Сравнение ZPRX.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.20 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.24 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и AVUV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVUV
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и AVUV
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -49.42% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.95% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.79% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -3.32% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -8.14% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.92% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVUV
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.47% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 13.34% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 25.51% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.55% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 28.47% | -10.38% |