PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZPRX.DE с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRX.DE с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

ZPRX.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или AVUV.

Корреляция

Корреляция между ZPRX.DE и AVUV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZPRX.DE:

0.54

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

ZPRX.DE:

0.79

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

ZPRX.DE:

1.11

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

ZPRX.DE:

0.57

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

ZPRX.DE:

2.00

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

ZPRX.DE:

4.53%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

ZPRX.DE:

17.52%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

ZPRX.DE:

-43.93%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ZPRX.DE:

-0.61%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

ZPRX.DE

С начала года

12.12%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

11.60%

1 год

9.08%

5 лет

14.65%

10 лет

5.71%

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVUV

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZPRX.DE и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ZPRX.DE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZPRX.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVUV

ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM202420232022202120202019
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и AVUV

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVUV

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 6.74%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...