PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRX.DE с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

ZPRX.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-1.45%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%13.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		10.48%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-2.34%5.64%
Разные валюты инструментов

ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.

ZPRX.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.76%
1 год
15.41%
3 года*
12.28%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.65%

AVUV

1 день
0.08%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.03%
1 год
19.86%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с SPYZPRX.DE с QQQZPRX.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVUV

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DEAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.41

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между ZPRX.DE и AVUV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVUV

ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и AVUV

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRX.DEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-49.42%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-15.43%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-28.79%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-3.97%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.14%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.91%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVUV

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.49%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.34%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

25.51%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.56%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

28.48%

-10.39%