Сравнение ZPRV.DE с DFSV
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ZPRV.DE is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past 3 years, ZPRV.DE returned 16.57%/yr vs 13.43%/yr for DFSV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и DFSV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как DFSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFSV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.86%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
DFSV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | 0.75% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 16.86% | -4.29% | 14.20% | 15.68% | 5.20% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and DFSV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between ZPRV.DE and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. DFSV — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
DFSV
Сравнение ZPRV.DE c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRV.DE | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 4.53 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 14.63 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRV.DE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и DFSV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки DFSV в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -31.80% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -7.51% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -31.80% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -7.78% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.32% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и DFSV
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 3.39% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 11.21% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 17.47% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.89% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.89% | +0.67% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и DFSV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и DFSV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.43% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and DFSV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.31% for DFSV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор