Сравнение ZPRV.DE с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
ZPRV.DE и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или VBR.
Основные характеристики
| ZPRV.DE | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.19% | 2.07% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 21.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 17.75% | 16.97% |
| Макс. просадка | -46.04% | -62.01% |
| Current Drawdown | -4.81% | -4.74% |
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и VBR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и VBR
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 2.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и VBR
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRV.DE c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и VBR
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и VBR
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и VBR
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.45% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.