PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRV.DE с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

ZPRV.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		5.45%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%7.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		10.48%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-2.34%5.64%
Разные валюты инструментов

ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.

ZPRV.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.84%
1 год
18.99%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.27%

AVUV

1 день
0.08%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.03%
1 год
19.86%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DEZPRV.DE с AVDV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий ZPRV.DE и AVUV

ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRV.DEAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.78

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.24

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.41

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRV.DE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRV.DEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZPRV.DE и AVUV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и AVUV

ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и AVUV

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRV.DEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-49.42%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-15.43%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-28.79%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.97%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.14%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.91%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и AVUV

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.63% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.49%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.34%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

25.51%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

22.56%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

28.48%

-5.75%