Сравнение ZPRV.DE с AVUV
ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ZPRV.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRV.DE returned 10.67%/yr vs 12.01%/yr for AVUV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
AVUV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.31% | 48.07% | -1.85% | 7.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.64% |
Correlation
The correlation between ZPRV.DE and AVUV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ZPRV.DE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
AVUV
Сравнение ZPRV.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRV.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 5.92 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 18.30 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRV.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и AVUV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -48.56% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -6.27% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -31.93% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -31.93% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -8.81% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.03% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и AVUV
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 3.39% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 11.28% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 17.47% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.36% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 28.17% | -5.61% |
Сравнение комиссий ZPRV.DE и AVUV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и AVUV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRV.DE and AVUV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор