Сравнение ZPRV.DE с AVWS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).
ZPRV.DE и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и AVWS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 5.45% | 2.99% | 5.97% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 9.76% | 7.87% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 9.76%.
ZPRV.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 11.27%
AVWS.DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и AVWS.DE
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Доходность на риск
ZPRV.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
ZPRV.DE
AVWS.DE
Сравнение ZPRV.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRV.DE | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.79 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 11.79 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRV.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и AVWS.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и AVWS.DE
Ни ZPRV.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и AVWS.DE
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и AVWS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRV.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -25.21% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -15.43% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.07% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.67% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.13% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и AVWS.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 4.63%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRV.DE | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.25% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.94% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 19.19% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.78% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 18.78% | +3.95% |