PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRV.DE с ZPRR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE).

ZPRV.DE и ZPRR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и ZPRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		5.45%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.17%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у ZPRR.DE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции ZPRR.DE по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.39% соответственно.

ZPRV.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.84%
1 год
18.99%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.27%

ZPRR.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
2.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
18.12%
3 года*
10.73%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с AVDV
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с SPYZPRR.DE с IJRZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ZPRV.DE и ZPRR.DE

И ZPRV.DE, и ZPRR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRV.DEZPRR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.81

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.90

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

5.70

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRV.DE vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRR.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRV.DEZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZPRV.DE и ZPRR.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и ZPRR.DE

Ни ZPRV.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и ZPRR.DE

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и ZPRR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRV.DEZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-41.20%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-15.85%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-32.54%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-41.20%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.84%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.51%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и ZPRR.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 4.63%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.95%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.27%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

22.35%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.08%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

21.60%

+1.13%