PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRV.DE с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		5.45%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		8.59%-4.49%16.81%15.46%2.41%50.44%-6.19%20.82%-11.15%-6.30%
Разные валюты инструментов

ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как DFSVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFSVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.68% соответственно.

ZPRV.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.84%
1 год
18.99%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.27%

DFSVX

1 день
1.21%
1 месяц
-2.64%
С начала года
8.59%
6 месяцев
11.52%
1 год
17.46%
3 года*
12.34%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DEZPRV.DE с AVDV
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий ZPRV.DE и DFSVX

И ZPRV.DE, и DFSVX имеют комиссию равную 0.30%.

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRV.DEDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.72

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.90

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

3.19

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRV.DE vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRV.DEDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZPRV.DE и DFSVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и DFSVX

ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и DFSVX

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRV.DEDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-66.70%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-15.11%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-27.69%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-52.12%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.89%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.51%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.09%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и DFSVX

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.63% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.57%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.22%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

25.47%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

21.41%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

24.29%

-1.56%