Сравнение ZPRV.DE с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или DFSVX.
Основные характеристики
| ZPRV.DE | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.19% | 0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 26.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 7.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 17.75% | 18.59% |
| Макс. просадка | -46.04% | -66.70% |
| Current Drawdown | -4.81% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и DFSVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и DFSVX
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и DFSVX
И ZPRV.DE, и DFSVX имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRV.DE c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и DFSVX
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.66% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и DFSVX
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и DFSVX
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 4.45%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.