PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRV.DE с DFSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ZPRV.DE returned 11.63%/yr vs 11.18%/yr for DFSVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как DFSVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFSVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRV.DE имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции DFSVX немного отстают с 11.18%.

ZPRV.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.26%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.63%
1 год
34.42%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.63%

DFSVX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.10%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.59%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		14.58%2.99%14.07%19.11%-5.31%48.07%-1.85%27.41%-11.78%-3.75%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.79%-4.49%16.81%15.46%2.41%50.44%-6.19%20.82%-11.15%-6.30%

Correlation

The correlation between ZPRV.DE and DFSVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.60

The correlation between ZPRV.DE and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DEZPRV.DE с AVDV
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRV.DEDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.81

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.57

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

4.10

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

13.41

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRV.DE vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRV.DEDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.81

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и DFSVX

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRV.DEDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-60.03%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-7.68%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-31.51%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-31.51%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-49.21%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-11.51%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.34%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и DFSVX

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 3.39%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.64%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

11.30%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

17.50%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.22%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

24.22%

-1.66%

Сравнение комиссий ZPRV.DE и DFSVX

И ZPRV.DE, и DFSVX имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и DFSVX

ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.51%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRV.DE and DFSVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор