PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZPRV.DE с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRV.DE с DFSVX

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между ZPRV.DE и DFSVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
106.51%
104.29%
ZPRV.DE
DFSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZPRV.DE:

-0.19

DFSVX:

-0.02

Коэф-т Сортино

ZPRV.DE:

-0.10

DFSVX:

0.14

Коэф-т Омега

ZPRV.DE:

0.99

DFSVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

ZPRV.DE:

-0.14

DFSVX:

-0.02

Коэф-т Мартина

ZPRV.DE:

-0.44

DFSVX:

-0.06

Индекс Язвы

ZPRV.DE:

10.03%

DFSVX:

9.37%

Дневная вол-ть

ZPRV.DE:

23.38%

DFSVX:

24.42%

Макс. просадка

ZPRV.DE:

-46.04%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

ZPRV.DE:

-23.49%

DFSVX:

-18.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность -15.51%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 8.02% против 7.35% соответственно.

ZPRV.DE

С начала года

-15.51%

1 месяц

-7.58%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-3.44%

5 лет

16.60%

10 лет

8.02%

DFSVX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-2.40%

5 лет

19.07%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZPRV.DE и DFSVX

И ZPRV.DE, и DFSVX имеют комиссию равную 0.30%.

ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZPRV.DE: 0.30%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZPRV.DE и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ZPRV.DE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZPRV.DE c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZPRV.DE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZPRV.DE: -0.07
DFSVX: -0.22
Коэффициент Сортино ZPRV.DE, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZPRV.DE: 0.06
DFSVX: -0.16
Коэффициент Омега ZPRV.DE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZPRV.DE: 1.01
DFSVX: 0.98
Коэффициент Кальмара ZPRV.DE, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZPRV.DE: -0.06
DFSVX: -0.20
Коэффициент Мартина ZPRV.DE, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZPRV.DE: -0.18
DFSVX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.22
ZPRV.DE
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и DFSVX

ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и DFSVX

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.63%
-18.23%
ZPRV.DE
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и DFSVX

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 13.88%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.88%
15.30%
ZPRV.DE
DFSVX