Сравнение ZPRL.DE с VGER.DE
ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRL.DE returned 7.31%/yr vs 7.09%/yr for VGER.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VGER.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и VGER.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у VGER.DE с доходностью 1.62%.
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.17%
VGER.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и VGER.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 10.26% | 18.39% | 7.42% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.26% | 22.07% | -10.77% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 1.62% | 21.03% | 16.15% | 19.29% | -17.72% | 13.10% | 3.47% | 24.75% | -16.56% |
Correlation
The correlation between ZPRL.DE and VGER.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ZPRL.DE and VGER.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. VGER.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
VGER.DE
Сравнение ZPRL.DE c VGER.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRL.DE | VGER.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.09 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 0.30 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и VGER.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки VGER.DE в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и VGER.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | VGER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -38.66% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -12.61% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -15.65% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -31.17% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.46% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.26% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.77% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и VGER.DE
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGER.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | VGER.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.38% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.52% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 16.00% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.07% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 19.00% | -5.62% |
Сравнение комиссий ZPRL.DE и VGER.DE
ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGER.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и VGER.DE
ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.27% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.62% | 2.55% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRL.DE and VGER.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGER.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGER.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 0.10% for VGER.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и VGER.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор