PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGER.DE с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VGER.DE и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGER.DE и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-4.13%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%7.52%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-2.67%3.66%33.47%22.20%-13.58%39.49%184.70%12.82%
Разные валюты инструментов

VGER.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью -2.67%.

VGER.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.34%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с DAXVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPROVGER.DE с BRK-B
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий VGER.DE и VUAG.L

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VGER.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.62

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.93

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.32

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

4.31

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между VGER.DE и VUAG.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и VUAG.L

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.28%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и VUAG.L

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VGER.DEVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-25.61%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.53%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-20.88%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-4.74%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.57%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.08%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и VUAG.L

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGER.DEVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.09%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.60%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.75%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.15%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

36.83%

-17.26%