Сравнение ZPRL.DE с AMEQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE).
ZPRL.DE и AMEQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. AMEQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и AMEQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и AMEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | -0.96% | 9.08% | 2.74% | 14.61% | -14.34% | 27.69% | 5.23% | 36.05% | -8.02% | 10.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у AMEQ.DE с доходностью -0.96%.
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 6.82%
AMEQ.DE
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRL.DE и AMEQ.DE
ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMEQ.DE в 0.23%.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. AMEQ.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
AMEQ.DE
Сравнение ZPRL.DE c AMEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | AMEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.45 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.43 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.26 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | AMEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZPRL.DE и AMEQ.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и AMEQ.DE
Ни ZPRL.DE, ни AMEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и AMEQ.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки AMEQ.DE в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и AMEQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | AMEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -30.82% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -10.96% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -21.35% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -7.35% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.13% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.66% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и AMEQ.DE
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.19%, в то время как у Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | AMEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.65% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 9.20% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.07% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.31% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.78% | -1.19% |