PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с EDM4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRL.DE с EDM4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE).

ZPRL.DE и EDM4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. EDM4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и EDM4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EDM4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%8.77%
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		-0.21%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у EDM4.DE с доходностью -0.21%.

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%

EDM4.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.81%
1 год
13.12%
3 года*
12.54%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с PR1Z.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с GLDEDM4.DE с EUPA.DE

Сравнение комиссий ZPRL.DE и EDM4.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EDM4.DE в 0.12%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. EDM4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c EDM4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEEDM4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.43

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. EDM4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDM4.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и EDM4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEEDM4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между ZPRL.DE и EDM4.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EDM4.DE

Ни ZPRL.DE, ни EDM4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и EDM4.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке EDM4.DE в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EDM4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRL.DEEDM4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-35.27%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-11.99%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-25.24%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.60%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.72%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и EDM4.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEEDM4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.69%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

10.44%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.28%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

16.08%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

18.02%

-4.43%