PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с XNZN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRL.DE с XNZN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE).

ZPRL.DE и XNZN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. XNZN.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и XNZN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и XNZN.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%0.62%
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-5.17%1.04%3.46%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у XNZN.DE с доходностью -5.17%.

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%

XNZN.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
0.60%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с XNZN.DE:
XNZN.DE с XDN0.DEXNZN.DE с CN1G.DEXNZN.DE с BRK-BXNZN.DE с ELFC.DEXNZN.DE с XZHE.DEXNZN.DE с XUIN.DEXNZN.DE с XCEU.DE

Сравнение комиссий ZPRL.DE и XNZN.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNZN.DE в 0.15%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. XNZN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XNZN.DE
Ранг доходности на риск XNZN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c XNZN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEXNZN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.13

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.05

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.05

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

-0.13

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. XNZN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа XNZN.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и XNZN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEXNZN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.13

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между ZPRL.DE и XNZN.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и XNZN.DE

Ни ZPRL.DE, ни XNZN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и XNZN.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки XNZN.DE в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и XNZN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRL.DEXNZN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-23.90%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.08%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-14.36%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.98%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.58%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и XNZN.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNZN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEXNZN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.74%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

11.05%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.60%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

15.99%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

15.99%

-2.40%