PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с EXSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRL.DE с EXSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE).

ZPRL.DE и EXSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и EXSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EXSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		4.94%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		1.70%21.17%8.82%16.23%-7.45%26.19%-3.20%28.32%-10.82%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у EXSC.DE с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям EXSC.DE по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.46% соответственно.

ZPRL.DE

1 день
1.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.87%
10 лет*
6.82%

EXSC.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.42%
3 года*
12.85%
5 лет*
10.97%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с EUN0.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий ZPRL.DE и EXSC.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EXSC.DE в 0.21%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. EXSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c EXSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEEXSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.52

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. EXSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSC.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и EXSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEEXSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZPRL.DE и EXSC.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EXSC.DE

ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.42%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и EXSC.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки EXSC.DE в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EXSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRL.DEEXSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-58.17%

+22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-12.58%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-17.59%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-34.65%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-4.92%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.67%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и EXSC.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEEXSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.86%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.64%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.61%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

14.49%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

15.54%

-1.95%