Сравнение VGER.DE с LYY7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE).
VGER.DE и LYY7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и LYY7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGER.DE и LYY7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | -4.13% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
LYY7.DE Amundi Dax III UCITS ETF Acc | -5.02% | 22.58% | 18.16% | 19.56% | -12.88% | 15.21% | 3.01% | 24.70% | -16.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у LYY7.DE с доходностью -5.02%.
VGER.DE
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
LYY7.DE
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGER.DE и LYY7.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYY7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGER.DE vs. LYY7.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
LYY7.DE
Сравнение VGER.DE c LYY7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | LYY7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.35 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | LYY7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGER.DE и LYY7.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и LYY7.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как LYY7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.28% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
LYY7.DE Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и LYY7.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки LYY7.DE в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и LYY7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGER.DE | LYY7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -55.24% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.31% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.71% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -8.40% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -11.43% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и LYY7.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеют волатильность 7.07% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | LYY7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.93% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.39% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.62% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.96% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.30% | +1.27% |