PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGER.DE с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

VGER.DE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGER.DE и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-4.13%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-12.82%16.23%74.36%63.48%-54.17%113.50%1.01%106.87%-30.86%
Разные валюты инструментов

VGER.DE торгуется в EUR, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.70%.

VGER.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

UPRO

1 день
0.00%
1 месяц
-14.79%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-12.24%
1 год
22.50%
3 года*
34.37%
5 лет*
17.06%
10 лет*
25.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с DAXVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с BRK-B
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Сравнение комиссий VGER.DE и UPRO

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Доходность на риск

VGER.DE vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.41

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.94

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.70

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

2.64

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между VGER.DE и UPRO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и UPRO

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.28%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и UPRO

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGER.DEUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-76.82%

+38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-33.38%

+21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-63.94%

+32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-18.68%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-14.53%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

8.41%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и UPRO

Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 7.07%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGER.DEUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

14.59%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

28.15%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

55.65%

-38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

49.00%

-32.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

53.23%

-33.66%