Сравнение VGER.DE с UPRO
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VGER.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany All Cap, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 22.71%/yr for UPRO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и UPRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGER.DE торгуется в EUR, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 21.41%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 70.07%
- 3 года*
- 45.35%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- 28.74%
Сравнение доходности по годам VGER.DE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 21.41% | 16.23% | 74.36% | 63.48% | -54.17% | 113.50% | 1.01% | 106.87% | -30.86% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and UPRO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
VGER.DE
UPRO
Сравнение VGER.DE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.76 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 11.17 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.99 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и UPRO
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -76.64% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -25.49% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -51.35% | +35.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -58.04% | +26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -7.97% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -14.04% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.29% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и UPRO
Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 4.79%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 10.47% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 26.67% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 35.38% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 49.07% | -32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 53.28% | -33.71% |
Сравнение комиссий VGER.DE и UPRO
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и UPRO
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности UPRO в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and UPRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGER.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGER.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
VGER.DE is categorized as Europe Equities, while UPRO is Leveraged Equities. VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор