Сравнение ZPRL.DE с EXSH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).
ZPRL.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и EXSH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRL.DE показывает доходность 4.94%, а EXSH.DE немного выше – 4.95%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.95% соответственно.
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 6.82%
EXSH.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRL.DE и EXSH.DE
ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
EXSH.DE
Сравнение ZPRL.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.04 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.51 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.03 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 13.44 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ZPRL.DE и EXSH.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EXSH.DE
ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EXSH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -70.20% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -12.67% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -22.98% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -40.34% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.28% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -22.32% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.28% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и EXSH.DE
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.26% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 8.89% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 14.68% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.48% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.14% | -3.55% |