PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGER.DE с DAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

VGER.DE и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGER.DE и DAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-4.55%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-5.33%22.50%17.84%19.91%-13.42%15.78%3.02%24.87%-16.97%
Разные валюты инструментов

VGER.DE торгуется в EUR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -4.81%.

VGER.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-4.09%
1 год
3.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

DAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.90%
1 год
3.21%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPROVGER.DE с BRK-B
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Сравнение комиссий VGER.DE и DAX

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Доходность на риск

VGER.DE vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.16

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.38

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.21

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

0.70

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между VGER.DE и DAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и DAX

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DAX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.29%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.58%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и DAX

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, примерно равная максимальной просадке DAX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGER.DEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-45.58%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.82%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-39.96%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-10.73%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-10.58%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.28%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и DAX

Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 6.79%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGER.DEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.40%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.72%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.84%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.21%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

19.48%

+0.08%