PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGER.DE с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

VGER.DE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGER.DE и VGK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-4.13%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		1.81%19.71%8.60%16.58%-10.77%25.63%-3.26%27.67%-12.40%
Разные валюты инструментов

VGER.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 1.81%.

VGER.DE

1 день
2.72%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

VGK

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.12%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с DAXVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с VOOVGER.DE с UPROVGER.DE с BRK-B
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий VGER.DE и VGK

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

VGER.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.83

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.25

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.16

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

4.77

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между VGER.DE и VGK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и VGK

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VGK в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.28%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.97%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и VGK

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

VGER.DEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-63.61%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.09%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-32.74%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-7.60%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-13.43%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.20%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и VGK

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGER.DEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.27%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.74%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.00%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.70%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.20%

+2.37%