PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRL.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

ZPRL.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%16.69%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.01%
1 год
32.28%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с MIVA.DEFTGE.DE с EUPE.DE

Сравнение комиссий ZPRL.DE и FTGE.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.89

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.39

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.28

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

11.85

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZPRL.DE и FTGE.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и FTGE.DE

Ни ZPRL.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRL.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-26.63%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.22%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-26.63%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.41%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-5.53%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.21%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.95%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

10.80%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.80%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

17.52%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

18.48%

-4.89%