Сравнение ZPRL.DE с EUNK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE).
ZPRL.DE и EUNK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. EUNK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и EUNK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EUNK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.39% | 20.34% | 8.22% | 15.78% | -9.07% | 24.95% | -3.14% | 27.85% | -10.93% | 10.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у EUNK.DE с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям EUNK.DE по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.01% соответственно.
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 6.82%
EUNK.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRL.DE и EUNK.DE
ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUNK.DE в 0.12%.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. EUNK.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
EUNK.DE
Сравнение ZPRL.DE c EUNK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | EUNK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.42 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZPRL.DE и EUNK.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EUNK.DE
Ни ZPRL.DE, ни EUNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и EUNK.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке EUNK.DE в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EUNK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -35.45% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -12.45% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -19.45% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -35.45% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.37% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.34% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.62% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и EUNK.DE
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 4.19%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.80% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 9.17% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.17% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.02% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.46% | -1.87% |