PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGER.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGER.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VGER.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGER.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Germany All Cap. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGER.DE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		-4.55%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-8.34%
Разные валюты инструментов

VGER.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%.

VGER.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-4.09%
1 год
3.18%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGER.DE:
VGER.DE с EXIA.DEVGER.DE с DAXVGER.DE с VUAG.LVGER.DE с VGKVGER.DE с LYY7.DEVGER.DE с UPROVGER.DE с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VGER.DE и VOO

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGER.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGER.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.49

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.80

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.71

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.01

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGER.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGER.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.50

Корреляция

Корреляция между VGER.DE и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и VOO

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist		2.29%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и VOO

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGER.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-33.99%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.90%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-24.52%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.44%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.72%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.57%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и VOO

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGER.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.36%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.85%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

20.48%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.70%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.56%

+1.00%