PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с XPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с XPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO).

ZPR.TO и XPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и XPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и XPF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%8.88%-7.32%10.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у XPF.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции XPF.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 3.97% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с ZIU.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и XPF.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XPF.TO в 0.50%.

XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. XPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c XPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOXPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.99

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.30

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.19

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.12

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

4.29

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. XPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XPF.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и XPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOXPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.99

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и XPF.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и XPF.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности XPF.TO в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и XPF.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, примерно равная максимальной просадке XPF.TO в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и XPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOXPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-43.52%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.49%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-24.67%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-43.52%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.59%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.82%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и XPF.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.70%, в то время как у iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOXPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.97%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.16%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

6.64%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.50%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

14.43%

-2.87%