PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPF.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPF.TO с CPD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

XPF.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и CPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%8.88%-7.32%10.03%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-9.05%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции XPF.TO уступали акциям CPD.TO по среднегодовой доходности: 3.97% против 6.39% соответственно.

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с ZIU.TOXPF.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и CPD.TO

И XPF.TO, и CPD.TO имеют комиссию равную 0.50%.

XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

XPF.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPF.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.94

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.77

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.95

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CPD.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPF.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.94

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и CPD.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CPD.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и CPD.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPF.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-40.92%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-7.57%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.12%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-40.92%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.07%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.78%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.50%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и CPD.TO

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) имеют волатильность 1.97% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPF.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.48%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

6.79%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

7.72%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

10.66%

+3.77%