Сравнение XPF.TO с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
XPF.TO и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPF.TO и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPF.TO и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPF.TO iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | -0.98% | 9.33% | 14.80% | 7.19% | -19.48% | 11.51% | 5.34% | 8.88% | -7.32% | 10.03% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -6.78% | 0.92% | 34.95% | 37.28% | -30.53% | 23.73% | 45.85% | 21.18% | 5.98% | 14.99% |
Разные валюты инструментов
XPF.TO торгуется в CAD, в то время как VCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPF.TO показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции XPF.TO уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 4.07% против 13.30% соответственно.
XPF.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 4.07%
VCR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPF.TO и VCR
XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
XPF.TO vs. VCR — Ранг доходности на риск
XPF.TO
VCR
Сравнение XPF.TO c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPF.TO | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.32 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.53 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 1.48 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPF.TO | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.32 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XPF.TO и VCR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPF.TO и VCR
Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPF.TO iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | 5.24% | 5.08% | 5.21% | 5.74% | 5.46% | 4.30% | 4.95% | 5.12% | 4.94% | 4.59% | 5.14% | 5.11% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XPF.TO и VCR
Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки VCR в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPF.TO | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -61.54% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -15.59% | +10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -39.20% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -39.20% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -12.14% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -9.43% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 4.78% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPF.TO и VCR
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPF.TO | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 7.33% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 14.06% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 24.16% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 22.16% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 20.63% | -6.19% |