PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPF.TO с HPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPF.TO с HPR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO).

XPF.TO и HPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и HPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и HPR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%8.88%-7.32%10.03%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%2.43%-10.17%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у HPR.TO с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции XPF.TO уступали акциям HPR.TO по среднегодовой доходности: 3.97% против 7.70% соответственно.

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Global X Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с TPRF.TOXPF.TO с ZIU.TO
Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и HPR.TO

XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HPR.TO в 0.64%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XPF.TO vs. HPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c HPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPF.TOHPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.63

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.03

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

10.44

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. HPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HPR.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и HPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPF.TOHPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.13

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

—

—

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и HPR.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и HPR.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности HPR.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и HPR.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки HPR.TO в -36,103.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и HPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPF.TOHPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-36,103.74%

+36,060.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-7.42%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.88%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-45.01%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-35,521.93%

+35,518.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-21,811.39%

+21,806.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и HPR.TO

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPF.TOHPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.30%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.11%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

7.10%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

8.45%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

11.83%

+2.60%