PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPF.TO с ZIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPF.TO с ZIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO).

XPF.TO и ZIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и ZIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и ZIU.TO

2026 (YTD)202520242023
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-0.98%9.33%14.80%6.92%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ZIU.TO с доходностью 3.46%.

XPF.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.43%
1 год
7.27%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.07%

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и ZIU.TO

XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZIU.TO в 0.15%.

XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XPF.TO vs. ZIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c ZIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPF.TOZIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.12

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.88

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.22

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

15.11

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. ZIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ZIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и ZIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPF.TOZIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.12

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.06

-1.78

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и ZIU.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и ZIU.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности ZIU.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.24%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и ZIU.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки ZIU.TO в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и ZIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPF.TOZIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-12.35%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-9.62%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.34%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.32%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.07%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и ZIU.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) составляет 2.32%, в то время как у BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPF.TOZIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.05%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

9.67%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

14.28%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

12.58%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

12.58%

+1.86%