Сравнение XPF.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

XPF.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и VDY.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XPF.TO iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	-1.88%	9.33%	14.80%	7.19%	-19.48%	11.51%	5.34%	8.88%	-7.32%	10.03%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	9.07%	29.20%	20.71%	8.40%	-0.23%	36.78%	-1.37%	21.43%	-10.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции XPF.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 3.97% против 13.53% соответственно.

XPF.TO

1 день: 0.07%

1 месяц: -2.59%

С начала года: -1.88%

6 месяцев: -0.29%

1 год: 6.86%

3 года*: 8.44%

5 лет*: 2.51%

10 лет*: 3.97%

VDY.TO

1 день: 1.12%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 9.07%

6 месяцев: 16.25%

1 год: 39.26%

3 года*: 22.01%

5 лет*: 16.73%

10 лет*: 13.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с XPF.TO:

XPF.TO с CPD.TO XPF.TO с VCR XPF.TO с VEQT.TO XPF.TO с RPF.TO XPF.TO с HPR.TO XPF.TO с ZIU.TO XPF.TO с TPRF.TO

Часто сравнивают с VDY.TO:

VDY.TO с XEI.TO VDY.TO с XDIV.TO VDY.TO с VCN.TO VDY.TO с SCHD VDY.TO с XIC.TO VDY.TO с VCE.TO VDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и VDY.TO

XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

XPF.TO

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

XPF.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XPF.TO	VDY.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	3.58	-2.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.30	4.31	-3.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.77	-0.57
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	4.00	-2.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	22.92	-18.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XPF.TO	VDY.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	3.58	-2.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	1.47	-1.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	0.85	-0.58
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.80	-0.52

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и VDY.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XPF.TO iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	5.28%	5.08%	5.21%	5.74%	5.46%	4.30%	4.95%	5.12%	4.94%	4.59%	5.14%	5.11%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.51%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и VDY.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XPF.TO	VDY.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.52%	-39.21%	-4.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.49%	-10.07%	+4.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.67%	-16.18%	-8.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	-39.21%	-4.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.59%	-0.55%	-3.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.82%	-4.67%	-0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	1.76%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и VDY.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XPF.TO	VDY.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.97%	3.37%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.16%	6.43%	-2.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.64%	11.03%	-4.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.50%	11.49%	-2.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.43%	15.96%	-1.53%

Сравнение XPF.TO с VDY.TO

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и VDY.TO

Сравнение доходности по годам XPF.TO и VDY.TO

Доходность по периодам

XPF.TO

VDY.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XPF.TO и VDY.TO

Доходность на риск

XPF.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

XPF.TO

VDY.TO

Сравнение XPF.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XPF.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и VDY.TO

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и VDY.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и VDY.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)