PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPF.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPF.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

XPF.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-0.98%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%5.83%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

XPF.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.43%
1 год
7.27%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.07%

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с TPRF.TOXPF.TO с ZIU.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и VEQT.TO

XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XPF.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPF.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.91

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

8.59

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPF.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.96

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и VEQT.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.24%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPF.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-30.45%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-11.87%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-18.32%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.22%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.78%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.63%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPF.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.65%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

9.40%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

15.88%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

12.78%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.83%

-1.39%