PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPF.TO с RPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPF.TO с RPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).

XPF.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XPF.TO и RPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPF.TO и RPF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%8.88%-7.32%10.03%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.25%-9.87%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, XPF.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RPF.TO с доходностью 1.93%.

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

RBC Canadian Preferred Share ETF

Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с TPRF.TOXPF.TO с ZIU.TO
Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с HPR.TORPF.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий XPF.TO и RPF.TO

XPF.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.

RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XPF.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPF.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPF.TORPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.68

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.18

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.69

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.15

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.72

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPF.TO vs. RPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPF.TO на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа RPF.TO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPF.TO и RPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPF.TORPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.68

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между XPF.TO и RPF.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPF.TO и RPF.TO

Дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности RPF.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPF.TO и RPF.TO

Максимальная просадка XPF.TO за все время составила -43.52%, примерно равная максимальной просадке RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPF.TO и RPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPF.TORPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-45.69%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-8.71%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-26.37%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.56%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.77%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XPF.TO и RPF.TO

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что XPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPF.TORPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.57%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.18%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

7.08%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

8.51%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

12.44%

+1.99%