PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR.TO с PYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. ZPR.TO is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, ZPR.TO returned 18.52% vs 8.73% for PYLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZPR.TO charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPR.TO торгуется в CAD, в то время как PYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 2.37%.

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%

PYLD

1 день
0.14%
1 месяц
2.64%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и PYLD

2026 (YTD)202520242023
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		6.11%18.58%26.58%6.85%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		2.37%4.55%16.94%6.35%

Correlation

The correlation between ZPR.TO and PYLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.05

Сравнение распределения секторов ZPR.TO и PYLD

Секторы
ZPR.TO
PYLD

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ZPR.TO
100.0%
PYLD

-

Сырьевые материалы

ZPR.TO

-

PYLD

-

Коммуникационные услуги

ZPR.TO

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

ZPR.TO

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

ZPR.TO

-

PYLD

-

Энергетика

ZPR.TO

-

PYLD
100.0%

Финансовые услуги

ZPR.TO

-

PYLD

-

Здравоохранение

ZPR.TO

-

PYLD

-

Промышленность

ZPR.TO

-

PYLD

-

Недвижимость

ZPR.TO

-

PYLD

-

Технологии

ZPR.TO

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

ZPR.TO vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.79

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
2.52

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.54

2.67

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.76

6.72

+38.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.79

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.88

-1.53

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и PYLD

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки PYLD в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR.TOPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-6.68%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.28%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-1.21%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.30%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и PYLD

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR.TOPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.31%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.88%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.91%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

5.45%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

5.45%

+6.05%

Сравнение комиссий ZPR.TO и PYLD

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и PYLD

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности PYLD в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.29%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPR.TO and PYLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

ZPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: BMO and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for ZPR.TO and 0.55% for PYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор