PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDU.DE с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDU.DE с NEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P Utilities Select Sector, while NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ZPDU.DE returned 8.25%/yr vs 13.69%/yr for NEE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZPDU.DE и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPDU.DE торгуется в EUR, в то время как NEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.69% соответственно.

ZPDU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-4.30%
С начала года
2.85%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.06%
3 года*
9.55%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.25%

NEE

1 день
1.73%
1 месяц
-7.56%
С начала года
10.57%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.71%
3 года*
5.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.85%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-2.63%
NEE
NextEra Energy, Inc.		10.57%1.77%29.48%-27.54%-2.88%32.62%19.34%45.91%19.67%17.88%

Correlation

The correlation between ZPDU.DE and NEE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.54

The correlation between ZPDU.DE and NEE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с WELQ.DEZPDU.DE с SPY5.DE
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

ZPDU.DE vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDU.DE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDU.DENEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.95

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.43

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.65

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

4.71

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDU.DE vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDU.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDU.DE и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDU.DENEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ZPDU.DE и NEE

Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDU.DENEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-47.01%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.80%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-32.34%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.76%

-47.01%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-47.01%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-10.02%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-10.10%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.83%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDU.DE и NEE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.03%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDU.DENEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

8.86%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

16.79%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

24.03%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

26.74%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

25.71%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDU.DE и NEE

ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPDU.DE and NEE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор