Сравнение ZPDU.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
ZPDU.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 9.18% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 27.11% | 8.38% | -2.63% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.99% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.83% соответственно.
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.05%
SPY5.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDU.DE и SPY5.DE
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPDU.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 4.39 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.91 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ZPDU.DE и SPY5.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и SPY5.DE
ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -33.86% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.49% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -23.34% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.86% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -5.19% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.99% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.33% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и SPY5.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.80% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.58% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 17.17% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.21% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.12% | +2.13% |