Сравнение ZPDU.DE с LUTL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE).
ZPDU.DE и LUTL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и LUTL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и LUTL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 9.18% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 27.11% | 8.38% | -2.63% |
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 15.69% | 28.54% | 1.46% | 9.30% | -7.79% | 8.97% | 11.03% | 31.22% | 1.42% | 9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у LUTL.DE с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям LUTL.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.53% соответственно.
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.05%
LUTL.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDU.DE и LUTL.DE
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LUTL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. LUTL.DE — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
LUTL.DE
Сравнение ZPDU.DE c LUTL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | LUTL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.00 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.47 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.38 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 11.82 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.00 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZPDU.DE и LUTL.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и LUTL.DE
Ни ZPDU.DE, ни LUTL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUTL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 0.00% | 4.30% | 3.61% | 3.16% | 3.63% | 4.15% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и LUTL.DE
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке LUTL.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и LUTL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -36.55% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.82% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -22.70% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.03% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.41% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -9.84% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.81% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и LUTL.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.45%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | LUTL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.96% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 11.91% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.85% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.16% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.11% | +1.14% |