Сравнение ZPDU.DE с SC0Z.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE).
ZPDU.DE и SC0Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SC0Z.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и SC0Z.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и SC0Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 9.18% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 27.11% | 8.38% | -2.63% |
SC0Z.DE Invesco European Utilities Sector UCITS ETF | 16.16% | 32.73% | 0.20% | 13.45% | -9.07% | 8.96% | 9.52% | 29.64% | 0.81% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у SC0Z.DE с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям SC0Z.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.55% соответственно.
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.05%
SC0Z.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDU.DE и SC0Z.DE
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SC0Z.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. SC0Z.DE — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
SC0Z.DE
Сравнение ZPDU.DE c SC0Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | SC0Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.38 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.92 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.83 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 14.11 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | SC0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.38 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZPDU.DE и SC0Z.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и SC0Z.DE
Ни ZPDU.DE, ни SC0Z.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и SC0Z.DE
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки SC0Z.DE в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и SC0Z.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | SC0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -33.41% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -10.01% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -23.25% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -33.41% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.64% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -8.33% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.72% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и SC0Z.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.45%, в то время как у Invesco European Utilities Sector UCITS ETF (SC0Z.DE) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | SC0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.05% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 11.01% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.30% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.07% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.06% | +1.19% |