PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDU.DE с EXH9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDU.DE с EXH9.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE).

ZPDU.DE и EXH9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDU.DE и EXH9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и EXH9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		9.18%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-2.63%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		15.56%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у EXH9.DE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям EXH9.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.48% соответственно.

ZPDU.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
6.76%
1 год
10.69%
3 года*
11.28%
5 лет*
10.63%
10 лет*
9.05%

EXH9.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-0.89%
С начала года
15.56%
6 месяцев
26.57%
1 год
38.64%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с VJPU.LZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPY5.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с ZPRX.DE
Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с VOOEXH9.DE с LUTL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий ZPDU.DE и EXH9.DE

ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.

EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDU.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDU.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDU.DEEXH9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.37

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.92

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.85

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

14.49

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDU.DE vs. EXH9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDU.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EXH9.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDU.DE и EXH9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDU.DEEXH9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.37

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между ZPDU.DE и EXH9.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDU.DE и EXH9.DE

ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.50%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%

Просадки

Сравнение просадок ZPDU.DE и EXH9.DE

Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и EXH9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDU.DEEXH9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-51.33%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.91%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.76%

-22.71%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.21%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.71%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-16.77%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.64%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDU.DE и EXH9.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.45%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDU.DEEXH9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.10%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.93%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.22%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.84%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.96%

+1.29%