Сравнение ZPDU.DE с WELQ.DE
ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Utilities Equities funds - ZPDU.DE tracks the S&P Utilities Select Sector while WELQ.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDU.DE returned 9.55%/yr vs 11.14%/yr for WELQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZPDU.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и WELQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у WELQ.DE с доходностью 6.91%.
ZPDU.DE
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.25%
WELQ.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и WELQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 2.85% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 2.15% |
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 6.91% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
Correlation
The correlation between ZPDU.DE and WELQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between ZPDU.DE and WELQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. WELQ.DE — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
WELQ.DE
Сравнение ZPDU.DE c WELQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | WELQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.36 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 6.63 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | WELQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и WELQ.DE
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки WELQ.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и WELQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | WELQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -13.98% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -6.71% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -12.52% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -6.53% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -3.14% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.39% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и WELQ.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | WELQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 10.01% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 12.01% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.00% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 13.00% | +5.31% |
Сравнение комиссий ZPDU.DE и WELQ.DE
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELQ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и WELQ.DE
ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.60% | 2.85% | 3.42% | 0.57% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDU.DE and WELQ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELQ.DE.
ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDU.DE and 0.18% for WELQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и WELQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор