PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDU.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDU.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).

ZPDU.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDU.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		9.18%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-2.63%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		6.38%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPYM.DE с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE превзошли акции SPYM.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.11% соответственно.

ZPDU.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.18%
6 месяцев
6.76%
1 год
10.69%
3 года*
11.28%
5 лет*
10.63%
10 лет*
9.05%

SPYM.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-5.33%
С начала года
6.38%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.79%
3 года*
14.57%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с VJPU.LZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPY5.DEZPDU.DE с ZPRX.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Сравнение комиссий ZPDU.DE и SPYM.DE

ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDU.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDU.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDU.DESPYM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.39

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.89

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.56

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

8.71

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDU.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDU.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDU.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDU.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.39

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между ZPDU.DE и SPYM.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDU.DE и SPYM.DE

Ни ZPDU.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDU.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и SPYM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDU.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-36.28%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.44%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.76%

-23.86%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-31.69%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-7.55%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-10.05%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDU.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.45%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDU.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.44%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

13.29%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.54%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.31%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.25%

0.00%