Сравнение ZPDU.DE с GRID
ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ZPDU.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P Utilities Select Sector, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDU.DE returned 8.25%/yr vs 18.84%/yr for GRID. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ZPDU.DE charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и GRID
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDU.DE торгуется в EUR, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.25% против 18.84% соответственно.
ZPDU.DE
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.25%
GRID
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 25.05%
- 6 месяцев
- 23.77%
- 1 год
- 43.31%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 2.85% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 27.11% | 8.38% | -2.63% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 25.05% | 14.27% | 22.79% | 17.93% | -8.55% | 37.20% | 36.57% | 46.02% | -19.07% | 11.77% |
Correlation
The correlation between ZPDU.DE and GRID is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. GRID — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
GRID
Сравнение ZPDU.DE c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDU.DE | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.79 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 15.87 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDU.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.33 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.92 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и GRID
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки GRID в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -41.27% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.08% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -24.27% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -24.27% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -41.27% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -4.22% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.11% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.74% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и GRID
Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.03%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 8.02% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 15.29% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.74% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.53% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 22.14% | -3.83% |
Сравнение комиссий ZPDU.DE и GRID
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и GRID
ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDU.DE and GRID have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
ZPDU.DE is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ZPDU.DE and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор