Сравнение ZPDU.DE с GRID
ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ZPDU.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P Utilities Select Sector, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDU.DE returned 8.54%/yr vs 20.29%/yr for GRID. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ZPDU.DE charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности ZPDU.DE и GRID
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPDU.DE торгуется в EUR, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 29.09%. За последние 10 лет акции ZPDU.DE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 8.54% против 20.29% соответственно.
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.54%
GRID
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 29.09%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 20.29%
Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 11.07% | 2.82% | 29.89% | -11.25% | 8.45% | 28.35% | -10.02% | 27.14% | 8.34% | -2.62% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 29.09% | 14.27% | 22.79% | 17.93% | -8.55% | 37.20% | 36.57% | 46.02% | -19.07% | 11.77% |
Correlation
The correlation between ZPDU.DE and GRID is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDU.DE vs. GRID — Ранг доходности на риск
ZPDU.DE
GRID
Сравнение ZPDU.DE c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPDU.DE | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 5.05 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 16.02 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPDU.DE и GRID
Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки GRID в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDU.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -41.27% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.08% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -24.27% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.76% | -24.27% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -41.27% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.78% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.09% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.85% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDU.DE и GRID
Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) составляет 5.82%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что ZPDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDU.DE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 9.27% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 16.66% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 19.95% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.80% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 22.16% | -3.13% |
Сравнение комиссий ZPDU.DE и GRID
ZPDU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDU.DE и GRID
ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 1.19% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDU.DE and GRID have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
ZPDU.DE is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ZPDU.DE and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор