PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с EXH5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с EXH5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE).

ZPDF.DE и EXH5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EXH5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и EXH5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и EXH5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.61%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-2.47%29.72%22.68%12.56%3.63%19.44%-10.66%30.48%-7.15%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у EXH5.DE с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDF.DE имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции EXH5.DE немного отстают с 11.62%.

ZPDF.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-5.86%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.95%

EXH5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
3.86%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.66%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.98%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с ESIF.L

Сравнение комиссий ZPDF.DE и EXH5.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.

EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEEXH5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.42

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.66

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.22

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

2.60

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. EXH5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EXH5.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и EXH5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEEXH5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и EXH5.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и EXH5.DE

ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.45%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и EXH5.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -73.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и EXH5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEEXH5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-73.44%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.90%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-18.63%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-46.55%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-2.47%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-15.56%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.46%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и EXH5.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEEXH5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.18%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.73%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.01%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.48%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.97%

+1.41%