Сравнение ZPDF.DE с XUFN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE).
ZPDF.DE и XUFN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и XUFN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и XUFN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.52% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 13.95% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -9.02% | 3.41% | 38.69% | 10.96% | -7.89% | 49.37% | -12.55% | 36.23% | -11.22% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у XUFN.DE с доходностью -9.02%.
ZPDF.DE
- 1 день
- -13.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 11.96%
XUFN.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и XUFN.DE
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. XUFN.DE — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
XUFN.DE
Сравнение ZPDF.DE c XUFN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | XUFN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.23 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.18 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.11 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.29 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и XUFN.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и XUFN.DE
ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и XUFN.DE
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке XUFN.DE в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и XUFN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -43.39% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.24% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -23.03% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -13.59% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.75% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.85% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и XUFN.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUFN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | XUFN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 4.30% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 11.10% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 20.12% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.66% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.72% | +0.71% |