PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZPDF.DE с WF1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и WF1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и WF1E.DE


2026 (YTD)202520242023
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
-8.61%3.01%37.12%14.50%
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.28%13.85%32.68%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у WF1E.DE с доходностью -4.28%.


ZPDF.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-5.86%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.95%

WF1E.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
1.96%
1 год
5.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий ZPDF.DE и WF1E.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WF1E.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZPDF.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина

WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZPDF.DEWF1E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.30

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.51

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

1.74

-2.97

ZPDF.DE vs. WF1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WF1E.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и WF1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZPDF.DEWF1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.30

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.25

-0.79

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и WF1E.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и WF1E.DE

Ни ZPDF.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и WF1E.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и WF1E.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


ZPDF.DEWF1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-19.97%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.93%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.90%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-2.65%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.13%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и WF1E.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WF1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZPDF.DEWF1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.08%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.50%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

17.43%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.63%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

14.63%

+6.75%