Сравнение ZPDF.DE с WF1E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE).
ZPDF.DE и WF1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и WF1E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и WF1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.61% | 3.01% | 37.12% | 14.50% |
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.28% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у WF1E.DE с доходностью -4.28%.
ZPDF.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.95%
WF1E.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и WF1E.DE
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WF1E.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. WF1E.DE — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
WF1E.DE
Сравнение ZPDF.DE c WF1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | WF1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.51 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.52 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.74 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | WF1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.25 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и WF1E.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и WF1E.DE
Ни ZPDF.DE, ни WF1E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и WF1E.DE
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки WF1E.DE в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и WF1E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | WF1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -19.97% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -14.93% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -5.90% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.65% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.13% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и WF1E.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WF1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | WF1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.08% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.50% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.43% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.63% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.63% | +6.75% |