PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDF.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Financials Select Sector, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ZPDF.DE returned 11.95%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPDF.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.72% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
3.08%
1 месяц
1.47%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.10%
1 год
2.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.95%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-4.18%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between ZPDF.DE and BRK-B is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.51

The correlation between ZPDF.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с INDA.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с SC02.DEZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.24

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.22

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.32

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.66

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и BRK-B

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDF.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-45.91%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.04%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-20.62%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-22.31%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-28.74%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-17.01%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.73%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.31%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и BRK-B

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.71%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.20%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.94%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.37%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.09%

+1.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и BRK-B

Ни ZPDF.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDF.DE and BRK-B have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDF.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор