Сравнение ZPDF.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
ZPDF.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.61% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.62% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.95% против 22.25% соответственно.
ZPDF.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.95%
QDVE.DE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и QDVE.DE
И ZPDF.DE, и QDVE.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
QDVE.DE
Сравнение ZPDF.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.83 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.27 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.31 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.56 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.83 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и QDVE.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и QDVE.DE
Ни ZPDF.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -31.45% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -15.59% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -29.83% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -31.45% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -12.90% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.86% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.73% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.53% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.21% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 25.04% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 22.52% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.66% | -0.28% |