PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с INDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с INDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE).

ZPDF.DE и INDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. INDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и INDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и INDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.61%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		-1.87%76.64%32.75%22.04%1.47%37.53%-23.78%15.32%-25.43%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у INDA.DE с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям INDA.DE по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.43% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-5.86%
3 года*
14.77%
5 лет*
9.56%
10 лет*
11.95%

INDA.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
11.96%
1 год
37.34%
3 года*
38.87%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с RIO.LINDA.DE с LLOY.LINDA.DE с EGV1.DEINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DEINDA.DE с HSBA.L

Сравнение комиссий ZPDF.DE и INDA.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INDA.DE в 0.30%.

INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. INDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c INDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEINDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.50

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.96

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.44

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

8.39

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. INDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа INDA.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и INDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEINDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.50

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.21

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.17

+0.29

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и INDA.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и INDA.DE

ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.

TTM20252024202320222021202020192018
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		5.53%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%1.42%4.45%4.56%

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и INDA.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки INDA.DE в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и INDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEINDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-70.13%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-17.26%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-27.77%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-55.08%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-9.27%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-26.75%

+19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.53%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и INDA.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEINDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

9.43%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

16.39%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

24.86%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

23.87%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

26.58%

-5.20%