Сравнение ZPDF.DE с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ZPDF.DE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.61% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | -6.12% | 48.31% | -12.18% | 35.27% | -10.30% | 7.53% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -4.71% | 7.32% | 37.84% | 48.08% | -25.34% | 40.21% | 34.01% | 51.98% | 7.27% | 20.24% |
Разные валюты инструментов
ZPDF.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.95% против 21.18% соответственно.
ZPDF.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.95%
VGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и VGT
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
VGT
Сравнение ZPDF.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.67 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.11 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.30 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.43 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.67 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и VGT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и VGT
ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и VGT
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -54.63% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -16.40% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -35.07% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -35.07% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -11.66% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.00% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и VGT
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.79% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.39% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 29.23% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 24.66% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.78% | -3.40% |