Сравнение ZPDF.DE с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
ZPDF.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPDF.DE и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPDF.DE SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.61% | 3.01% | 37.12% | 8.46% | 4.32% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.30% | 15.92% | 31.97% | 31.58% | -4.47% |
Разные валюты инструментов
ZPDF.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.
ZPDF.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 11.95%
VJPU.L
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDF.DE и VJPU.L
ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPDF.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
ZPDF.DE
VJPU.L
Сравнение ZPDF.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDF.DE | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.62 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 2.19 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.00 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.45 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDF.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.62 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ZPDF.DE и VJPU.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDF.DE и VJPU.L
Ни ZPDF.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPDF.DE и VJPU.L
Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPDF.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -25.40% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -11.93% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -4.73% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.98% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.66% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDF.DE и VJPU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPDF.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 8.72% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.46% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 22.93% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.71% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.71% | +0.67% |