PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с ESIF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

ZPDF.DE и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%3.62%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-3.59%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью -3.59%.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

ESIF.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.27%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
6.04%
1 год
20.30%
3 года*
27.62%
5 лет*
18.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и ESIF.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.98

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.38

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.05

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

7.10

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.98

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.12

-0.68

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и ESIF.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и ESIF.DE

Ни ZPDF.DE, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и ESIF.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-22.93%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.38%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-22.93%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-7.19%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.19%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.57%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и ESIF.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

7.54%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

13.11%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

20.58%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

18.73%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

18.75%

+3.68%